第一期数字钱币量化协商课程（Python）
TheFirstCryptoCurrencyQuantitativeResearchCourse（Python）
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项目方针
经过12周的长途研习，让学生终了如下几个小方针：
1、让门生对国内量化生意有开头的理解，能够协商出能用于实盘生意的政策；
2、理解干流量化协商的套路，包罗怎么用机械研习模子举办量化生意；
3、为请求协商生/博士项目坚固靠山；
4、为今后找做事晋升靠山；
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项目方针
项目需求必然的统计、编程、金融靠山，不论是在校门生，还是曾经做事的人均能够参与。
12周项目安顿谋划（年6月8日-年8月30日）
工夫
体例
第1周（年6月8日至年6月14日）
熟练软件根本性能：
1)Python的同砚安设Anaconda，Jupyter，Spyder等软件
2)每人得到Bitmex、Binance、Huobi的btc.usdt及eth.usdt（倘有）永续合约高频汗青数据各一份，能够举办简朴地解析和研习；
3)操纵数据，实行根本的统计、画图等性能；
第2周（年6月15日-年6月21日）
测试第一个因子：
1)依据样例程序，测试第一个推断因子的体现；操纵稳固金额回测，便利跨种类；
2)改动回看周期生成不同的成果；
3)画出回测弧线，统计收益率、夏普比、最大回撤等目标；
4)统计模范内、模范外的体现；
5)多种类结合回测
第3周（年6月22日-年6月28日）
测试多个因子：
1)测试约5个因子，别离生成成果；
2)对照不同的因子，归纳看哪种因子对照好；
3)依据偏度、峰度调动因子
第4周（年6月29日至年7月5日）
增进趋向、回转等形状类因子
1)测试联系性、动量、摇动率等方面的因子；
2)协商一些与方位无关的形状类因子；
3)大范围迭代生成因子
第5周（年7月6日-年7月12日）
因子深度加工
1)跨种类因子回测
2)套利政策回测；
3)跨周期因子组合；
第6周（年7月13日-年7月19日）
确立投资组合模子：
1)不同因子生成不同的资本弧线；
2)依据马科维茨、均值方差模子生成投资组合弧线；
3)依据危机平价模子生成投资组合弧线；
4)依据夏普比、主成份解析举办投资组合；
5)终了测试汇报；
第7周（年7月20日-年7月26日）
线性回归模子：
1)用因子来建设线性回归模子；
2)测试不同的因变量；
3)统计各个因子的R平方、t统计量等；
4)分模范内、模范外统计R平方；
5)慢慢上前回归；
6)生成资本弧线；
7)终了测试汇报；
第8周（年7月27日-年8月2日）
高等线性回归模子：
1)生成带束缚的线性回归模子；
2)建模前因子矩阵责罚；
3)对照ridge,lasso，elasticnet的体现；
4)测试模范内、模范外的体现；
5)跨种类因子建模
6)终了测试汇报；
第9周（年8月3日-年8月9日）
转动优化
1)袭用转动办法熬炼、测试模子；
2)转动的lasso、ridge、elasticnet等；
3)转动的投资组合优化；
4)终了测试汇报；
第10周（年8月10日-年8月16日）
机械研习之计划树模子
1)安设gbm,xgboost等程序包；
2)挪用计划回归树协商模子，优化参数；
3)按模范内核模范外构造模子；
4)终了测试汇报；
第11周（年8月17日-年8月23日）
此外频次政策：
1)操纵以前的成果，采用最佳的因子和模子；
2)解析中低频政策体现，生成资本弧线，区分模范内、模范外、转动优化等；
3)解析更高频政策体现，生成资本弧线，区分模范内、模范外、转动优化等；
第12周（年8月24日-年8月30日）
完全模范外测试
1)读取课程以来这12周的数据，洗涤数据、谋略因子等；
2)用以前的模子来举办完全模范外的测试；
3)普遍采用最佳的模子和参数举办一次性的测试；
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本项目标特色
1、直接用可靠的期货高频数据建模，而不是人为合成的K线数据；
2、回测、优化程序大部份曾经终了，学生只要要写最重心的部份；
3、有ppt和视频诠释；
4、导师供给完全的模范政策供学生参考、研习；
5、建模用到的都是业内干流的统计学模子，不是保守程序化生意模子；
6、从第二周发端就供给完全的政策研习，培植学生的研习爱好；
7、顺序渐进，而不是单调的自力反复做事；
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与其余项目标差别
体例
本项目
其余培训项目
项目大局
模范程序+自身编程
理论+模仿生意
首要体例
优化参数、安排因子、测试模子
手动模仿生意
工夫跨度
3个月
1-2个月
传授方法
网上传授
现场传授
所用学识
回归解析、机械研习等
简朴生意准则
主动化水平
面向主动生意
面向手动生意
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与其余量化培训项目标差别
本项目
其余操练项目
传授方面
有导师系统传授，有模范程序研习
没有系统性传授，自身探求为主
做事体例
协商因子、确立模子、投资组合优化等量化生意的各个方面
天真测试协商推断因子
机动水平
没有做事工夫和位置束缚
老成的做事工夫和位置
学识产权
协商成果归私人全数
协商成果归公司全数
工夫长度
长达3个月，体例更充裕
通常惟独1个月
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课程大局
1、每周周日或以前会发模范程序、数据、ppt、视频，主借使黑色系商品期货，周一发端门生自前进路程序的调试和编写；
2、从课程领会来讲，第2周发端门生就会来往到完全的政策和响应的资本弧线与政策评估，如许门生能够很直觉地理解自身政策协商的发达；自然，稳固获利的政策是很难协商的，假使成果不大巴望也无须消极，本项目重在领会量化生意协商的从0到1的全面流程；
3、全数的课程体例都市在程引言档里，许多表明性的文字以评释的方法存在，由于以导师自身的研习做事阅历，理论的学识许多人都没有太多精神去协商，但尝试的代码还是很有吸引力的；
4、门生碰到不懂的处所，能够发邮件给导师发问。导师天天汇总门生题目，而后统一用FAQ的大局答复，由于许多题目都市反复；切实碰到难以办理的技艺题目导师也会尽管独自办理；
5、一些需求创做性的程序，导师会供给参考册本给门生研习，门生能够在这些册本上得到一些灵感；
6、关于统计的一些底子学识，导师也会供给一些参考册本和指定则节给门生研习；
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花费及缴费方法
1、征询花费请在