第六期数字钱银量化钻研课程（Python）
TheSixthCryptoCurrencyQuantitativeResearchCourse（Python）
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项目目标
经过12周的长途研习，让学生实行如下几个小目标：
1、让高足对国内量化买卖有开头的领会，能够研
究出能用于实盘买卖的政策；
2、领会干流量化钻研的套路，包含何如用机械研习模子停止量化买卖；
3、为请求钻研生/博士项目加强后台；
4、为此后找处事提高后台；
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项目目标
项目需求必定的统计、编程、金融后台，不论是在校高足，仍旧曾经处事的人均能够参与。
12周项目安顿打算（年9月6日-年11月28日）
时光
实质
第1周（年9月6日至年9月12日）相熟软件原形功效：
1)Python的同砚安设Anaconda，Jupyter，Spyder等软件
2)每人赢得Binance的btc.usdt及eth.usdt永续合约高频史册数据各一份，能够停止简明地解析和研习；
3)哄骗数据，实行原形的统计、画图等功效；
第2周（年9月13日-年9月19日）
测试第一个因子：
1)依据样例程序，测试第一个推断因子的体现；行使牢固金额回测，便利跨种类；
2)变动回看周期生成不同的效果；
3)画出回测弧线，统计收益率、夏普比、最大回撤等目标；
4)统计模范内、模范外的体现；
5)多种类连合回测
第3周（年9月20日-年9月26日）
测试多个因子：
1)测试约5个因子，别离生成效果；
2)比较不同的因子，归纳看哪种因子对照好；
3)依据偏度、峰度调度因子
第4周（年9月27日至年10月3日）增多趋向、回转等样式类因子
1)测试干系性、动量、摇动率等方面的因子；
2)钻研一些与方位无关的样式类因子；
3)大范围迭代生成因子
第5周（年10月4日-年10月10日）因子深度加工
1)跨种类因子回测
2)包含全体因子的跨种类回测
第6周（年10月11日-年10月17日）建设投资组合模子：
1)不同因子生成不同的资本弧线；
2)依据马科维茨、均值方差模子生成投资组合弧线；
3)依据危害平价模子生成投资组合弧线；
4)依据夏普比、主成份解析停止投资组合；
5)实行测试汇报；
第7周（年10月18日-年10月24日）线性回归模子：
1)用因子来建设线性回归模子；
2)测试不同的因变量；
3)统计各个因子的R平方、t统计量等；
4)分模范内、模范外统计R平方；
5)渐渐上前回归；
6)生成资本弧线；
7)实行测试汇报；
第8周（年10月25日-年10月31日）高档线性回归模子：
1)生成带管制的线性回归模子；
2)建模前因子矩阵责罚；
3)比较ridge,lasso，elasticnet的体现；
4)测试模范内、模范外的体现；
5)跨种类因子建模
6)实行测试汇报；
第9周（年11月1日-年11月7日）震动优化
1)袭用震动办法练习、测试模子；
2)震动的lasso、ridge、elasticnet等；
3)震动的投资组合优化；
4)实行测试汇报；
第10周（年11月8日-年11月14日）机械研习之决议树模子
1)安设gbm,xgboost等程序包；
2)挪用决议回归树钻研模子，优化参数；
3)按模范内核模范外构造模子；
4)实行测试汇报；
第11周（年11月15日-年11月21日）别的频次政策：
1)哄骗以前的效果，采选最佳的因子和模子；
2)解析中低频政策体现，生成资本弧线，区分模范内、模范外、震动优化等；
3)解析更高频政策体现，生成资本弧线，区分模范内、模范外、震动优化等；
第12周（年11月22日-年11月28日）全部模范外测试
1)读取课程以来这12周的数据，荡涤数据、计划因子等；
2)用以前的模子来停止全部模范外的测试；
3)个别采选最佳的模子和参数停止一次性的测试；
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本项目标特色
1、直接用实在的期货高频数据建模，而不是人为合成的K线数据；
2、回测、优化程序大部份曾经实行，学生只要要写最焦点的部份；
3、有ppt和视频讲授；
4、导师供给完好的模范政策供学生参考、研习；
5、建模用到的都是业内干流的统计学模子，不是保守程序化买卖模子；
6、从第二周发端就供给完好的政策研习，教育学生的研习趣味；
7、顺序渐进，而不是没趣的自力反复做事；
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与其余项目标差别
实质
本项目
其余培训项目
项目模样
模范程序+本人编程
理论+模仿买卖
紧要实质
优化参数、打算因子、测试模子
手动模仿买卖
时光跨度
3个月
1-2个月
熏陶方法
网上熏陶
现场熏陶
所用常识
回归解析、机械研习等
简明买卖法则
主动化水平
面向主动买卖
面向手动买卖
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与其余量化培训项目标差别
本项目
其余熟练项目
熏陶方面
有导师系统熏陶，有模范程序研习
没有系统性熏陶，本人探求为主
处事实质
钻研因子、建设模子、投资组合优化等量化买卖的各个方面
天真测试钻研推断因子
精明水平
没有处事时光和局面束缚
严刻的处事时光和局面
时光长度
长达3个月，实质更充裕
偶尔惟独1个月
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课程模样
1、每周周日或以前会发模范程序、数据、ppt、视频，主假如黑色系商品期货，周一发端高足自上进路途序的调试和编写；
2、从课程体会来讲，第2周发端高足就会来往到完好的政策和响应的资本弧线与政策评估，云云高足能够很直觉地领会本人政策钻研的先进；自然，褂讪获利的政策是很难钻研的，假若效果不大幻想也不用灰心，本项目重在体会量化买卖钻研的从0到1的周全进程；
3、统统的课程实质城市在程叙文档里，不少注解性的文字以解释的方法存在，由于以导师本人的研习处事阅历，理论的常识不少人都没有太多精神去钻研，但熟练的代码仍旧很有吸引力的；
4、高足碰到不懂的地点，能够发邮件给导师发问。导师天天汇总高足题目，而后统一用FAQ的模样答复，由于不少题目城市反复；切实碰到难以束缚的技巧题目导师也会只管独自束缚；
5、一些需求建造性的程序，导师会供给参考竹素给高足研习，高足能够在这些竹素上赢得一些灵感；
6、关于统计的一些原形常识，导师也会供给一些参考竹素和指定则节给高足研习；
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花费及缴费方法
1、征询花费请在