第五期数字钱币量化钻研课程（Python）
TheFifthCryptoCurrencyQuantitativeResearchCourse（Python）
1
项目方针
经过12周的长途研习，让学生实现下列几个小方针：
1、让高足对国内量化生意有开端的熟悉，也许研
究出能用于实盘生意的计谋；
2、熟悉干流量化钻研的套路，囊括怎么用机械研习模子停止量化生意；
3、为请求钻研生/博士项目增加配景；
4、为之后找做事晋升配景；
2
项目方针
项目需求确定的统计、编程、金融配景，不管是在校高足，照旧曾经做事的人均也许参与。
12周项目安顿安排（年6月7日-年8月29日）
功夫
体例
第1周（年6月7日至年6月13日）熟识软件根本性能：
1)Python的同窗装置Anaconda，Jupyter，Spyder等软件
2)每人得到Bitmex的btc.usdt及eth.usdt（如有）永续合约高频史籍数据各一份，也许停止浅显地剖析和研习；
3)欺诈数据，实现根本的统计、画图等性能；
第2周（年6月14日-年6月20日）
测试第一个因子：
1)遵仍旧例程序，测试第一个推断因子的展现；欺诈不乱金额回测，便利跨种类；
2)改革回看周期生成不同的终归；
3)画出回测弧线，统计收益率、夏普比、最大回撤等目标；
4)统计模范内、模范外的展现；
5)多种类联结回测
第3周（年6月21日-年6月27日）
测试多个因子：
1)测试约5个因子，离别生成终归；
2)比较不同的因子，归纳看哪种因子较量好；
3)遵照偏度、峰度调动因子
第4周（年6月28日至年7月4日）增长趋向、回转等形状类因子
1)测试关连性、动量、摇动率等方面的因子；
2)钻研一些与方位无关的形状类因子；
3)大范围迭代生成因子
第5周（年7月5日-年7月11日）因子深度加工
1)跨种类因子回测
2)囊括统统因子的跨种类回测
第6周（年7月12日-年7月18日）树立投资组合模子：
1)不同因子生成不同的资本弧线；
2)遵照马科维茨、均值方差模子生成投资组合弧线；
3)遵照危急平价模子生成投资组合弧线；
4)遵照夏普比、主成份剖析停止投资组合；
5)实现测试汇报；
第7周（年7月19日-年7月25日）线性回归模子：
1)用因子来建设线性回归模子；
2)测试不同的因变量；
3)统计各个因子的R平方、t统计量等；
4)分模范内、模范外统计R平方；
5)渐渐上前回归；
6)生成资本弧线；
7)实现测试汇报；
第8周（年7月26日-年8月1日）高等线性回归模子：
1)生成带治理的线性回归模子；
2)建模前因子矩阵处置；
3)比较ridge,lasso，elasticnet的展现；
4)测试模范内、模范外的展现；
5)跨种类因子建模
6)实现测试汇报；
第9周（年8月2日-年8月8日）转动优化
1)应用转动办法练习、测试模子；
2)转动的lasso、ridge、elasticnet等；
3)转动的投资组合优化；
4)实现测试汇报；
第10周（年8月9日-年8月15日）机械研习之计划树模子
1)装置gbm,xgboost等程序包；
2)挪用计划回归树钻研模子，优化参数；
3)按模范内核模范外构造模子；
4)实现测试汇报；
第11周（年8月16日-年8月22日）其余频次计谋：
1)欺诈以前的终归，采选最佳的因子和模子；
2)剖析中低频计谋展现，生成资本弧线，区分模范内、模范外、转动优化等；
3)剖析更高频计谋展现，生成资本弧线，区分模范内、模范外、转动优化等；
第12周（年8月23日-年8月29日）齐全模范外测试
1)读取课程以来这12周的数据，洗涤数据、策画因子等；
2)用以前的模子来停止齐全模范外的测试；
3)寻常采选最佳的模子和参数停止一次性的测试；
3
本项目标特色
1、直接用切实的期货高频数据建模，而不是人为合成的K线数据；
2、回测、优化程序大部份曾经实现，学生只要要写最重点的部份；
3、有ppt和视频诠释；
4、导师供给完好的模范计谋供学生参考、研习；
5、建模用到的都是业内干流的统计学模子，不是保守程序化生意模子；
6、从第二周最先就供给完好的计谋研习，造就学生的研习乐趣；
7、顺序渐进，而不是乏味的自力反复做事；
4
与其余项目标差别
体例
本项目
其余培训项目
项目方式
模范程序+本人编程
理论+模仿生意
紧要体例
优化参数、策画因子、测试模子
手动模仿生意
功夫跨度
3个月
1-2个月
教育方法
网上教育
现场教育
所用学识
回归剖析、机械研习等
浅显生意准则
主动化水平
面向主动生意
面向手动生意
5
与其余量化培训项目标差别
本项目
其余实践项目
教育方面
有导师系统教育，有模范程序研习
没有系统性教育，本人探求为主
做事体例
钻研因子、树立模子、投资组合优化等量化生意的各个方面
纯真测试钻研推断因子
灵敏水平
没有做事功夫和场合束缚
严刻的做事功夫和场合
功夫长度
长达3个月，体例更充分
每每惟有1个月
6
课程方式
1、每周周日或以前会发模范程序、数据、ppt、视频，主若是黑色系商品期货，周一最先高足自前进路程序的调试和编写；
2、从课程领会来讲，第2周最先高足就会来往到完好的计谋和响应的资本弧线与计谋评估，如许高足也许很直觉地领会本人计谋钻研的先进；固然，不乱赢利的计谋是很难钻研的，假设终归不大愿望也不用泄气，本项目重在领会量化生意钻研的从0到1的一切流程；
3、全部的课程体例城市在程叙文档里，许多注解性的文字以诠释的方法存在，由于以导师本人的研习做事阅历，理论的学识许多人都没有太多精神去钻研，但练习的代码照旧很有吸引力的；
4、高足碰到不懂的场合，也许发邮件给导师发问。导师天天汇总高足题目，而后统一用FAQ的方式答复，由于许多题目城市反复；切实碰到难以束缚的手艺题目导师也会只管独自束缚；
5、一些需求创做性的程序，导师会供给参考书本给高足研习，高足也许在这些书本上得到一些灵感；
6、关于统计的一些底子学识，导师也会供给一些参考书本和指定则节给高足研习；
7
花费及缴费方法
1、磋商花费请在