您真的懂金融吗？在此基础上，您真的了解高频交易吗？
今天推荐的这篇文章，对数说君这个门外汉来说，是有一点刷三观的。我之前对高频交易的了解并不全面。也推荐大家读一下，您如果对这方面感兴趣，以下三个问题不妨尝试回答一下：
1）高频交易的投入是怎样的？我自己在家里编个小程序，可以实现高频交易吗？
2）高频交易的两种策略是什么？
3）高频交易是一种作弊吗？
您的回答是怎样的？
来源：知乎
作者：董可人
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另外，本文作者的自选集《我是高频交易工程师》电子书在亚马逊开售，如果读完本文觉得还不过瘾，或者还想深入了解高频交易，建议您可以买一本读一读，分分钟涨姿势（文末“阅读原文”）。
什么是高频交易系统？文
董可人
“高频交易”是一个挺差劲的名字。按照字面意思，任何能够以较高频率进行交易的系统都可以叫“高频交易系统”。比如说你用VBA写个小程序，连上券商给你的接口，也完全可以按毫秒级进行交易，你也可以说自己开发了一个“高频交易系统”。不过，按照现在市面上的主流认知，我想大多数人概念里的高频交易系统是这样的：
交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级（VBA退散）。
系统由专用的软硬件组成，研发时需要大量计算机专家级的工作（散户随便编个小程序退散）。
系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上，所谓co-location。并且得到专门的准入许可证，交易指令直接发送至交易所（而不是通过券商中转）。
符合这三点的，就可以叫做高频交易系统。有人说你这三条没有一条在说频率，只能叫低延迟系统不叫高频交易。的确，我再一次深切赞同“高频交易”是一个很差劲的名字。但现在市面上的主流媒体，包括大部分新闻和畅销书在谈到这个话题时，说的就是这种系统，所以我在这里就不纠结字面意思了。如果对我上面给出的描述仍有疑问，那么事实上还有一个非常官方的定义，来自美国证券交易委员会（SEC）。SEC也很难给出明确的定义，最终的描述是基于5个特性：
使用超高速的复杂计算机系统下单
使用co-location和直连交易所的数据通道
平均每次持仓时间极短
大量发送和取消委托订单
收盘时基本保持平仓（不持仓过夜）
见：