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用Python的交易员
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申明事情起源于这篇文章：Quicklib对VNPY团队贬低回应和异步IO与传统架构性能对比-知乎专栏
Quicklib利用Python特点，在底层驱动上采用了异步IO来替代多线程，使得底层没有全局锁，性能大大提高。进入应用层后，复杂的耗时计算则采用Python的多进程库。
对于Quicklib这个项目，过去几个月也是一直有所耳闻，不过一直没有时间去做深入的研究。晚上吃饭的时候收到多位朋友发来的这篇文章，发现作者在文中对于vn.py表现出了诸多不满的情绪（社区和代码），尤其指责vn.py核心开发团队对Quicklib大肆抨击。
想了半天也记不起来自己或者几个做核心开发的朋友干过相关的事情（最近因为商品期权上市一直忙的不可开交），然后去调查了一圈，发现是社区论坛上有位用户写了若干篇关于Quicklib的分析文章，估计引起了Quicklib作者的不满，在此先告个歉。
不过同时也想郑重申明下：vn.py的核心开发团队基本都是各家大型量化私募的交易负责人，平时一般都忙于从“交易”而非“软件”或者“培训””上赚钱，以后没有弄清楚请不要乱扣帽子。
回应本来做完上面的申明后就准备这么算了，不过豆粕期权的隐含波动率从上市日的18%三个交易日不到就跌的接近了最近的实现波动率13%，接下来几天一下子没了什么特别显著的交易机会，闲来无事就多看了点Quicklib相关的信息，不看还好，看了后这下真是有点气不打一处来。
在多篇文章里，Quicklib的作者都表达了对vn.py性能方面的抨击，指出vn.py在架构方面的各种不合理，并且提出Quicklib则是解决了Python最大的难题GIL全局锁，并且能够直接使用Python来开发超高频交易策略。
“同行是冤家”的道理我明白，也知道不是所有开源项目的作者都对于盈利没有追求，有时抨击下对手抬高下自己本不是什么大不了的事情，只要说的事情符合事实那都可以算作“技术切磋”的范畴，不过从Quicklib